|
|
Exotic Options and their Feasible Usage as Investment Instruments
Šitavanc, Jan ; Ovčarov, Martin (referee) ; Rejnuš, Oldřich (advisor)
Diplomová práce primárně řeší zda jsou exotické opce vhodné pro zajištění kurzových rizik a přináší návrh vhodné aplikace exotických opcí. Práce je zaměřena na úzkou skupinu exotických opcí, tzv. Path-Dependent opce. Tři často používané typy těchto opcí jsou analyzovány a testovány jak mezi sebou tak pro lepší porovnání i s klasickou vanilla opcí. Hlavním výstupem diplomové práce je návrh vhodného využití testovaných exotických opcí.
|
|
|
Exotic Options and their Feasible Usage as Investment Instruments
Šitavanc, Jan ; Ovčarov, Martin (referee) ; Rejnuš, Oldřich (advisor)
Diplomová práce primárně řeší zda jsou exotické opce vhodné pro zajištění kurzových rizik a přináší návrh vhodné aplikace exotických opcí. Práce je zaměřena na úzkou skupinu exotických opcí, tzv. Path-Dependent opce. Tři často používané typy těchto opcí jsou analyzovány a testovány jak mezi sebou tak pro lepší porovnání i s klasickou vanilla opcí. Hlavním výstupem diplomové práce je návrh vhodného využití testovaných exotických opcí.
|
|
|
Oceňování opcí pomocí Monte Carlo metod
Waldeckerová, Naďa ; Witzany, Jiří (advisor) ; Vacek, Vladislav (referee)
This thesis aims to analyse different Monte Carlo methods when applied to the problem of option pricing. Closer attention is paid to three variance reduction techniques, namely control variathes, importance sampling and antithetic variables, and two different approaches, least-squares Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods. The detailed analysis of the differences and improvements is done on a problem of plain vanilla option pricing. At the end the methods are each applied to valuation of different exotic options.
|
|
|
Usage of financial derivatives for currency hedging in Czech Republic
Karas, Jiří ; Málek, Jiří (advisor)
Basic motive for the work comes out of the hypothesis of growing need of non-financial Czech companies to manage foreign exchange risk, which is demonstrated by foreign trade development. In the work, there are also specified basic species of entrepreneurial risks. Main attention of the writing is paid to currency hedging by finance derivatives, like futures, forwards, swaps and options. Single chapters are dedicated to their basic characteristics and to their function logic and, above all, to alternatives of their usage for currency hedging in different situations at Czech nonfinancial companies.
|
|
|
Exotic Options (Digitals and Barriers)
Fečko, Michal ; Málek, Jiří (advisor) ; Witzany, Jiří (referee)
Main objective of this diploma thesis is to point out to the advantages related to the applications of Exotic options and show that we have to be aware of complexities which arise in hedging such products. There exists a quantity of different Exotic options products so the first chapter is dedicated to its basic classification, although not all instruments were included, as some are very specific. According to the application of options, we took out the most used Exotic options. The number one in the Exotic options world, are the Barrier options, followed by Digital options
|
|
|
Měnové opce
Ptáček, Martin ; Málek, Jiří (advisor) ; Witzany, Jiří (referee)
Diplomová práce pojednává o problematice měnových opcí. Zaměřuje se na jejich charakteristiku, vlastnosti a metody oceňování. Dále jsou zde uvedeny některé opční strategie a též i nejdůležitější exotické opce.
|
guest ::
